Сквиз Финансовый Словарь Смарт-лаб

Часто короткое сжатие вызывается позитивными новостями и обычно происходит в пятницу, когда трейдеры не хотят выходить на выходные из короткой позиции, когда рынки закрыты. Когда цена на актив постоянно растёт и люди слепо верят в дальнейший рост открывая лонги в долг у биржи, это лучший момент чтобы начать продажи для крупных игроков. При этом достаточно лишь дождаться какой-нибудь негативной новости. Так например было в этом году, когда компания Tesla отказалась от оплаты своей продукции в биткоинах. Это дало сигнал для крупных игроков которые начали активно продавать свои биткоины.

Затем Фальконе прекратил кредитование облигаций, чтобы продавцы в короткую не могли закрыть свои позиции. Цена облигаций резко выросла[14][15] .Продавцы в короткую смогли ликвидировать свои позиции, только связавшись напрямую с Фальконе . Вход в сделки во время проведения шорт и лонг сквизов всегда очень рискован.

Что Такое Короткая Позиция (шорт)

Короткие сжатия обычно застают рынки врасплох, а индикаторы перепроданности и высокие или низкие проценты не гарантируют, что произойдет шорт сквиз. Зачастую более высокие, чем ожидалось, доходы компаний, технологические прорывы или новые продукты, сдвигающие сектор, приводят к неожиданному росту цен. Когда происходит значительное падение цены, покупателей часто «выдавливают» из открытых позиций — они закрывают их в попытке ограничить любые дальнейшие убытки. Long squeeze усиливает нисходящий импульс, поскольку баланс между покупателями и продавцами смещается, и бычий рынок сменяется медвежьим.

Неожиданным спасением для AMC Entertainment стало популярное Reddit-сообщество Wall Street Bets. Оно позиционирует себя как движение, выступающее против хедж-фондов, институциональных инвесторов Уолл-стрит, которые массово распродают акции тонущих компаний, еще быстрее подталкивая их к банкротству. Хеджирование – страхование рисков маркетмейкерами, которое заключается в открытии противоположных позиций по базовому активу. Например, нужно по паре GBPUSD продать британский фунт, но торговый депозит у трейдера, допустим, в рублях, то есть фунтов у него изначально нет.

Примеры Гамма-сквиз

То есть они специально подталкивали объемом покупок текущую цену к цене страйка. И чем быстрее цена приближалась к страйку, тем быстрее росла дельта. Чтобы полностью хеджировать опцион и сделать дельту нейтральной, маркетмейкеры вынуждены были докупать акции, поднимая цену на акции еще больше. Главным является то, что падение, как правило, происходит гораздо быстрее и динамичнее нежели рост, а значит в короткий промежуток времени можно заработать довольно большое количество денег. Один из вариантов инвестиционной стратегии – открытие сделок при пробое ценой ключевого уровня сопротивления.

Изучив статью вы узнаете, как лонг сквиз может повлиять на ваши открытые позиции. Следовательно, если цена растет, и они открывают длинную позицию, они будут продавать, если цена начнет слишком сильно падать. Для начала, чтобы понимать что такое шорт и лонг сквизы, необходимо вспомнить что значит шорт и лонг. Для этого рекомендую ознакомиться со статьёй Как заработать на падающем рынке. Ситуация, когда стоимость криптовалюты резко растет из-за того, что маркетмейкеры вынуждены ее докупать, чтобы в будущем рассчитаться по колл-опционам. Как таковых индикаторов гамма-сквиза нет, вместо них используют классические канальные индикаторы и осцилляторы.

Обычно опционы вне-денег с коротким временем до истечения используются для максимизации кредитного плеча и воздействия на продавцов в короткую. Опционы колл на ценные бумаги, которые имеют низкую подразумеваемую волатильность, также менее дороги и более эффективны. (Успешное короткое сжатие резко увеличит подразумеваемую волатильность). Использование опционов колл для шорт-сквиза также может создать гамма-сквиз, который еще больше усиливает эффект. Поскольку лонг — это противоположность шорту, то вывести определение лонг-сквиза после изучения шорт-сквиза довольно легко. Лонг-сквиз — это ситуация когда цена актива уходит во внезапное падение.

На пике GME стоил 475 долларов, хотя еще в сентябре цена была всего four доллара. Гамма-сжатие – относительно редкое явление в сравнении с шорт-сквизом. Самые известные примеры гамма-сквиза – рост стоимости акций компаний GameStop и AMC Entertainment. На ней можно заработать, если вовремя купить, а затем на пике продать акции.

За резким взлётом цены всегда следует падение и часто возвращение первоначальной цены. За резким падением цены также следует рост, однако в более долгий промежуток времени, так как расти цене всегда сложнее чем падать. Если говорить простым языком, то из заработанной вами суммы вычитаются проценты по предоставленному брокером шорту, это и есть ваша прибыль. Нельзя точно рассчитать, какое гамма-сжатие было самым большим, так как для этого нет соответствующих индикаторов.

Что Из Себя Представляет Сжатие Рынка?

Длинная позиция — это покупка акции, облигации или другой ценной бумаги с расчетом на то, что со временем она вырастет в цене. В среде трейдеров длинную позицию также называют термином «лонг». Short selling — короткая продажа, шорт, короткая позиция, игра на понижение) — продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет. Поскольку для закрытия короткой позиции нужно приобрести актив, во время роста его цены это лишь увеличивает спрос. Что, в свою очередь, еще больше толкает цену вверх, повышает убытки для держателей шорт-позиций и приводит к массовым ликвидациям. Более свежим примером короткого сжатия может быть цена акций Tesla (TSLA) в первые месяцы 2020 года.

• Оба индикатора отображают диапазон цен на рынке и показывают, насколько быстро происходит движение цен в одну или другую сторону.
• Шорт-сквизы появляются тогда, когда акция с высоким процентом коротких движется резко вверх, вызывая крупномасштабное покрытие шортов по этой акции.
• Если диапазон сужается и цены начинают колебаться в узком диапазоне, это может указывать на наличие гамма-сквиза.
• Соотношение времени к покрытию — это рассчитывается путем определения общего количества коротких позиций по определенной акции и деления его на среднедневной объем этой акции.
• Вы станете владельцем акций, став акционером компании с правом голоса и правом на получение дивидендов — если компания их выплачивает.
• Простыми словами, шорт-сквиз – это вынужденный массовый выкуп коротких позиций (шортов).

В моменты гамма-сжатия происходит резкое изменение гаммы опционов. Лонг (длинная позиция) — покупка актива в ожидании того, что он вырастет в цене. Простыми словами, шорт — продажа финансового инструмента в ожидании, что он подешевеет. Шорт, или короткая позиция, — это сделка по продаже полученного в долг актива с целью через некоторое время выкупить его дешевле и заработать на разнице цен. Когда инвесторы хотят получить прибыль за счет снижения стоимости актива, они торгуют в шорт (также известен как «игра на понижение» или «непокрытая продажа»). Сжатие рынка может относиться либо к шорт сквизу, либо к лонг сквизу.

Короткие продажи — это финансовая практика, при которой инвестор, известный как продавец в короткую, берёт в долг акции и сразу же продает их, надеясь выкупить их позже по более низкой цене. Однако неожиданная благоприятная новость может вызвать скачок цены акций, что приведет к убыткам, а не к прибыли для продавца в короткую. Продавцы в короткую могут быть вынуждены покупать акции, которые они заимствовали, по более высокой цене, чем они продавали, чтобы предотвратить рост своих убытков в случае дальнейшего роста цены акций.

Если вы предпочитаете инвестировать напрямую, вы можете сделать это с помощью соответствующего брокера. Вы станете владельцем акций, став акционером компании с правом голоса и правом на получение дивидендов — если компания их выплачивает. Если вы торгуете CFD с использованием кредитного плеча, что означает, что вы не станете владельцем акций и сможете открыть позицию с небольшим депозитом — так называемой маржей. На вашем счету не должно быть бумаги, которую вы хотите зашортить. Приобретение акций Сбербанка по 200 рублей и их продажа по 260 — типичный пример такой операции.

Как Шорт Влияет На Цену?

Короткое сжатие может быть полезным для тех трейдеров, которые держат длинную позицию. Например, представьте себе, что рассматриваете плохо работающую и убыточную компанию, которая имеет неадекватный менеджмент, неэффективна и не имеет финансирования. Инвестиционная позиция будет прибыльной, если стоимость акций возрастет, а это означает, что она часто будет хорошо работать в условиях короткого сжатия и быстро растущих цен. Чтобы увидеть проценты, разделите количество проданных акций на общее количество акций в обращении, а затем умножьте результат на one hundred.

Маркетмейкеры вынуждены докупать на рынке дополнительный объем акций. Но дополнительные объемы снова толкают цену вверх, снова меняются коэффициенты что такое шорт в трейдинге и снова маркетмейкеры вынуждены докупать бумаги. Когда срок опциона истекает, маркетмейкер продает акции и цена акций резко падает.